استراتيجيات التداول تقلب

استراتيجيات التداول تقلب تقلب أمر مهم للغاية في الخيارات العالم - هو الأساس لجميع نماذج تسعير الخيارات، وأنها تشكل جوهر العديد من الاستراتيجيات تداول الخيارات. تقلب يحدد في نهاية المطاف ما إذا كانت التجارة الخاص بك سيكون مربحا أم لا، ويمكن أيضا تحديد ما إذا كنت الحصول على اتخاذها لعمال النظافة أو لا. وهو مقياس للمخاطر، ولكنه أيضا قدرا من إمكانات. استراتيجيات التداول تقلب وسائل مفيدة حقا من ركوب موجة المخاطر، وجعل العمل التجاري بالنسبة لك. التقلب هو مقياس إحصائي لكيفية سعر السهم يتحرك، ويكون لها تأثير مباشر على سعر الخيارات. بل هو أيضا مقياسا للخطر. درجة عالية من أسهم متقلبة تقلب بعنف، وغالبا ما لا يمكن التنبؤ به، وهكذا تداول مثل هذه الأسهم ستكون عالية المخاطر. بسبب عامل المخاطرة، وأسعار الخيار أعلى. الفرصة لتحقيق ربح سريع هو أعلى من ذلك بكثير مع أسهم متقلبة، كما هو خطر الحضيض. هذا هو كل تهديدا وفرصة. سوف يتطلع التجار عادة في تقلب السوق بشكل عام، والتي تقاس بواسطة مؤشر VIX. في كثير من الأحيان، عندما يكون هذا هو عال، أو عندما كعب، وهو جذرية (وغالبا ما الأسفل) انعكاس على وشك أن تبدأ. تقلب غالبا ما تكون أعلى في السوق تتجه نحو الانخفاض من في السوق التصاعدي، لأن التجار هم أكثر عرضة للذعر، وهذا ينعكس في تقلبات الأسعار. عندما يتحول السوق صعودا والتجار تهدأ، تبدأ في التفاؤل، ووضع مضادات الحموضة بعيدا، والحفاظ على ثابت - حتى تقلب يميل إلى إسقاط (NB هذا هو تعميم كبير !!) هناك طريقتان للنظر في التقلبات التي هي ذات الصلة لتجار خيارات: 1. تقلب التاريخية - ومقياس لمدى تذبذبت أسعار الأسهم خلال الفترة الأخيرة من الوقت (على سبيل المثال 3 الأشهر الثلاثة الأخيرة). يستخدم التقلبات التاريخية في نماذج تسعير الخيارات (مثل نموذج بلاك سكولز) لتحديد القيمة العادلة للخيار. عموما، وارتفاع التذبذب في الأسهم، ارتفعت ستكون أسعار الخيار. إذا تبين برنامج التداول الخاص بك قيم الخيار اليونانيين، فإنك سوف تنظر في VEGA للحصول على قيمة التقلبات التاريخية. 2. تقلب ضمني - وهو مقياس لتقلب الأسهم التي تنطوي عليها سعر التداول الفعلي للخيار. وبعبارة أخرى، فإن نموذج بلاك شولز تأخذ سعر عقد الخيار، ومنذ ذلك تستمد مقياس لمدى تقلب الأسهم. يتم قياس ذلك من خلال ZETA رمز اليوناني. كيف يؤثر ذلك على خيارات التجار؟ ويمكن استخدام هذه التدابير في عشرات الطرق التي خيارات التجار، وتعطينا بعض استراتيجيات التداول تقلب مفيدة. على سبيل المثال، إذا كنت في شراء وبيع المكالمات، هل تريد أن تعرف ما إذا كان الخيار أن تقوم بشراء رخيص، وبأسعار عادلة، أو مكلفة. في عالم مثالي، سوف تشتري خيارا رخيصا، وبعد بضعة أيام، والمسامير التقلب، كنت تبيع خيار في أعلى نسبيا في الأسعار. جامعة خيارات لVolcone محلل برو هو مثال من البرامج التي يتم استخدامها لتقييم هذا النوع من التجارة. عندما تقوم ببيعها خيارات، تحتاج إلى علم التقلب، لأنك لا تريد أن يحصل خرج من تجارة عن تقلبات حادة في السوق. استراتيجيات التداول تقلب هناك نوعان من استراتيجيات التداول تقلب الأساسية التي تعمل بشكل جيد في الأسواق شديدة التقلب. في كثير من الأحيان، وتعلمون أن بعض التحركات الكبيرة على وشك أن يحدث، ولكن لم تكن متأكدا ما الاتجاه سوف تتحول إلى أن تكون. هاتين الاستراتيجيتين تعطيك القدرة على اتخاذ مخاطر منخفضة - الصفقات مكافأة عالية حتى من دون الحاجة للحصول على الاتجاه الصحيح! كل من هذه الاستراتيجيات هي الاتجاه المحايد، وتشبه إلى حد ما. الفرق الرئيسي هو أن استراتيجية واحدة تحتاج إلى استثمارات أولية أكبر إلى حد ما، ولكن لديها امكانات مكافأة أعلى تبعا لذلك. لذا، إذا كنت غير متأكدة من اتجاه الأسهم، ولكن التحليل الفني الخاص يشير إلى أن تحرك كبير وشيك، عليك أن تفعل جيدا للنظر في التداول (شراء) على مفترق أو خنق. إذا تقلب منخفض حقا، وكنت في السوق جانبية، قد تفكر في بيع امتطى أو خنق. على مفترق استراتيجية الخبز والزبدة، وبسيطة للتنفيذ. وخنق سليم على قدم المساواة مع استراتيجية التداول، حتى لو كان أقل قليلا مجزية (وأقل مخاطرة قليلا!). كلا استراتيجيات حساسة للتسوس الوقت، لذلك المتاجرة بهم يعني أنك بحاجة إلى ترك ما يكفي من الوقت بحيث لا تتأثر كثيرا لك هذا. إلى أين من هنا؟ ما هو فحج وكيف تتاجر ذلك؟ ما هو خنق وكيف تتاجر ذلك؟